Sensitivity Analysis

Sensitivity analysis (analisis sensitivitas) adalah teknik evaluasi yang menguji bagaimana perubahan pada variabel input mempengaruhi hasil output dalam model keuangan atau aktuarial asuransi.

Dalam asuransi, sensitivity analysis digunakan untuk:

1. Pricing/Aktuarial:

• Menguji dampak perubahan mortality rate terhadap premi jiwa
• Menguji dampak perubahan claim frequency terhadap tarif
• Menguji dampak inflasi medis terhadap premi kesehatan

2. Reserving:

• Menguji dampak perubahan asumsi terhadap cadangan klaim
• Stress testing IBNR estimates

3. Solvency/RBC:

• Menguji dampak skenario buruk terhadap rasio solvabilitas
• Memastikan perusahaan asuransi tetap solvent dalam berbagai skenario
• Persyaratan OJK untuk stress testing

4. Reinsurance:

• Menguji dampak perubahan retention terhadap net result
• Optimasi program reasuransi

Metode:

• One-way: ubah satu variabel, lihat dampak
• Two-way: ubah dua variabel sekaligus
• Scenario analysis: ubah beberapa variabel sesuai skenario tertentu
• Monte Carlo simulation: simulasi ribuan skenario acak

Output:

• Tornado diagram (ranking variabel paling sensitif)
• Spider diagram (hubungan input-output)
• Confidence interval hasil