Teknik analisis yang mengevaluasi dampak berbagai skenario terhadap risiko dan bisnis.
Scenario analysis adalah teknik analisis yang mengevaluasi dampak berbagai skenario hipotesis terhadap risiko, kinerja keuangan, dan bisnis asuransi.
Jenis skenario:
- Best case: skenario optimistis
- Base case: skenario paling mungkin
- Worst case: skenario pesimistis
- Stress test: skenario ekstrem (gempa besar, pandemi, krisis keuangan)
Penerapan dalam asuransi:
- Solvency assessment: menguji ketahanan modal terhadap skenario buruk
- Catastrophe modeling: dampak bencana alam terhadap portofolio
- Investment strategy: dampak perubahan suku bunga, inflasi, atau crash pasar
- Pricing: sensitivitas premi terhadap asumsi loss ratio
- Strategic planning: dampak perubahan regulasi atau pasar
Di Indonesia:
OJK mewajibkan perusahaan asuransi melakukan stress testing dan scenario analysis sebagai bagian dari ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) dalam kerangka RBC (Risk-Based Capital).
Perbedaan dengan sensitivity analysis:
- Sensitivity analysis mengubah SATU variabel
- Scenario analysis mengubah BEBERAPA variabel secara bersamaan untuk mencerminkan skenario yang koheren
CONTOH PENGGUNAAN
Perusahaan asuransi umum menjalankan scenario analysis untuk gempa bumi Jakarta: skenario moderate (M 6.5) → klaim Rp 2 triliun; skenario severe (M 7.5) → klaim Rp 8 triliun; skenario catastrophic (M 8.0+) → klaim Rp 15 triliun. Hasil: modal perusahaan Rp 5 triliun hanya cukup untuk skenario moderate. Manajemen memutuskan membeli reasuransi catastrophe excess of loss.