Stress Testing

Stress testing (uji tekanan) dalam asuransi adalah metode evaluasi yang menguji ketahanan keuangan perusahaan asuransi terhadap skenario ekstrem atau kondisi pasar yang sangat buruk.

Jenis stress testing:

1. Skenario historis:

• Simulasi berdasarkan peristiwa nyata masa lalu
• Contoh: krisis keuangan 2008, gempa Aceh 2004, pandemi COVID-19

2. Skenario hipotetis:

• Simulasi kejadian yang belum pernah terjadi tapi mungkin
• Contoh: gempa M9.0 di Jakarta, pandemi lebih parah dari COVID

3. Reverse stress testing:

• Mulai dari hasil (perusahaan bangkrut)
• Cari skenario apa yang bisa menyebabkan hal itu

Yang diuji:

• Solvabilitas (RBC ratio)
• Cadangan klaim (claims reserve adequacy)
• Likuiditas (kemampuan bayar klaim)
• Konsentrasi risiko (satu event besar)
• Risiko investasi (market crash)

Regulasi Indonesia:

• POJK mewajibkan perusahaan asuransi melakukan stress testing berkala
• Hasil dilaporkan ke OJK
• Minimum RBC 120% harus tetap terpenuhi dalam skenario stress

Output:

• Dampak terhadap RBC ratio
• Kebutuhan modal tambahan
• Rekomendasi mitigasi (tambah reasuransi, kurangi retention)
• Action plan jika skenario terjadi